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全球对冲基金巨头CITADEL确认A股账户被暂停交易
2015-08-03 08:36  来源: 多彩贵州网-贵州都市报 作者:  编辑: 秦美虹
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做空A股的,原来是他们?

全球对冲基金巨头CITADEL确认A股账户被暂停交易

  据《澎湃新闻》报道位于芝加哥的全球对冲基金巨头确认旗下A股账户已经被深交所限制交易。

  Citadel公司8月2日19时给记者发来回应,以下是Citadel声明全文:

  “Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往,还是近期在中国股市震荡期间,我们自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。我们在此确认国信期货有限责任公司-司度(上海)贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。

  目前,本公司各办公室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规,继续合法开展各项经营”。

  周末两天,沪深交易所宣布总计限制34个存在重大异常交易行为的证券账户交易。根据已知的名单,量化对冲产品占了大多数,其中一家名为盈峰资本的公司涉及8个账户,另有5个自然人,和一家贸易公司。

  由此,再结合公安部此前“上海个别贸易公司涉嫌做空”的表态,位于上海的司度(上海)贸易有限公司成为关注点。

  联手国际对冲基金做空A股?

  中信证券回应:去年已经退出投资

  值得一提的是,深圳市中信联合创业投资有限公司(以下简称中信联创)曾是司度贸易的股东。

  对此,中信证券相关业务负责人8月2日指出,公司关注到了相关媒体报道,其中提及了中信联创的一笔历史投资。中信联创于2010年出资100万美元投资司度贸易,占20%股权。该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前中信联创并未持有司度贸易股权。

  这位负责人强调,已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度贸易的日常运营及管理。

  中信证券称,坚决拥护监管部门的监管措施,以维护市场稳定,促进市场健康发展。

  链接

  7月8日A股暴跌真相掀开一角

  对冲基金跌停板上反复撤单

  据中新社电监管层的一纸账户暂停令,使部分私募基金的量化操盘手法曝光。知名私募盈融达投资公司此次旗下有2只产品被暂停交易三个月。

  盈融达投资(北京)有限公司是国内一家专业量化对冲阳光私募资产的管理机构,目前旗下管理产品超过50只,总量化投资资产管理规模约110亿。此次被暂停的两只产品,外贸信托盈融达1期规模约7000万,中融信托盈融达1期规模约为5000万。是盈融达管理的产品中规模较小的两只。

  盈融达投资是这样表述自己的套利模型的:

  按照投资逻辑,7月3日,出现了较好的基差套利的交易信号。两只产品在相近时间里同时买入了沪深300的股票,并同步对冲了沪深300股指期货。7月8日,因为基差转负,套利模型卖出了沪深300的股票,且同步平掉对应的股指期货空头仓位,进行了获利了结。

  但7月8日当天,因大部分股票停牌或处于跌停板状态,在跌停状态下产品出现反复撤单现象。

  盈融达说自己主观没有恶意操纵想法。只是处于极端行情下,交易算法因跌停板难以卖出而采取的机械行为。几乎全部撤单都发生在跌停板上,不会对当时的股票产生任何价格波动影响。同时,每次撤单都是相应下等量的单,客观上对当时的跌停板上的挂单数量也不会造成影响。每个股票上同时进行的下单撤单的量占当时盘口的量比例都非常小。

  另一家被暂停交易的外贸信托·安进13期壹心1号证券集合资金信托计划问题同样出在7月8日当天。

  外贸信托·安进13期壹心1号证券集合资金信托计划以市场中性策略为主,通过量化多因子模型选择股票构成现货头寸,并在股指期货上持有适当数量的,与现货头寸方向相反的股指合约进行对冲,实现多空头寸暴露基本中性的状态,进而

  获得与市场波动无关的超额收益。壹心1号称,因为大部分股票停牌或者处于跌停板状态,而在跌停板状态下使用迅投资管平台会出现反复撤单的现象。

  壹心1号也强调,主观上绝没有任何恶意做空或者操纵市场的想法,在客观上频繁撤单和挂单的行为对股票最终是否打开跌停板也几乎不产生影响。

  背景新闻

  7月8日A股市场发生了什么?

  当天,两市近1400只个股采取停牌的方式规避风险,同时,仍在场内交易的1279只品种以跌停开启一日走势。截至收盘,两市共11只个股涨停,877只跌停。截至收盘,沪指报3507.19点,单日下跌219.94点,跌幅达5.90%;深成指跌幅达2.94%,下跌334.71点,报11040.89点。

作者:  编辑: 秦美虹  
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